Сравнение TWO с LOAN
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.00%/yr vs 5.84%/yr for LOAN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWO и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: -3.00% против 5.84% соответственно.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам TWO и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between TWO and LOAN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
LOAN:
$0.44
TWO:
1.58
LOAN:
6.06
TWO:
$546.33M
LOAN:
$8.47M
TWO:
$524.61M
LOAN:
$6.80M
TWO:
-$7.58M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. LOAN — Ранг доходности на риск
TWO
LOAN
Сравнение TWO c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.31 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.47 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и LOAN
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -90.93% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -22.10% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -22.22% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -32.59% | -22.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -59.16% | -25.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -15.70% | -40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -46.39% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 14.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и LOAN
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 3.86% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 13.59% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 21.74% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 25.91% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 34.38% | +13.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и LOAN
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности LOAN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and LOAN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (3.86%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs LOAN's -90.93%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор