Сравнение REFI с ADAM
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 22.53%/yr for ADAM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам REFI и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | -1.83% |
Correlation
The correlation between REFI and ADAM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between REFI and ADAM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
ADAM:
$869.05M
REFI:
$226.69
ADAM:
$1.69
REFI:
0.05
ADAM:
5.58
REFI:
5.36
ADAM:
1.22
REFI:
0.00
ADAM:
0.95
REFI:
$44.35M
ADAM:
$713.66M
REFI:
$42.41M
ADAM:
$546.72M
REFI:
$8.16M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. ADAM — Ранг доходности на риск
REFI
ADAM
Сравнение REFI c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.78 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 21.48 | -22.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и ADAM
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -97.94% | +71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -17.07% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -42.20% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -57.16% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -73.64% | +63.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 5.37% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и ADAM
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 9.09%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 29.82% | -20.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 38.21% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 46.24% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 37.77% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 49.42% | -24.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и ADAM
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and ADAM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to REFI (9.09%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор