Сравнение LADR с PMT
LADR (Ladder Capital Corp) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 5.78% против 6.84% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам LADR и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between LADR and PMT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between LADR and PMT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
PMT:
$849.35M
LADR:
$0.44
PMT:
$1.52
LADR:
22.56
PMT:
6.41
LADR:
1.07
PMT:
0.05
LADR:
3.10
PMT:
0.80
LADR:
0.86
PMT:
0.45
LADR:
$400.28M
PMT:
$1.06B
LADR:
$284.72M
PMT:
$946.50M
LADR:
$276.22M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. PMT — Ранг доходности на риск
LADR
PMT
Сравнение LADR c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.22 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.50 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и PMT
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -75.90% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -26.14% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -26.14% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -39.81% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -75.90% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -19.93% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -11.61% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 11.54% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и PMT
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.19% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 24.28% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 28.77% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 29.93% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 45.33% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и PMT
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and PMT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs PMT's -75.90%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор