Сравнение ARI с REFI
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARI returned -6.04%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARI и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам ARI и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -3.65% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between ARI and REFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between ARI and REFI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
REFI:
$222.10M
ARI:
$0.91
REFI:
$226.69
ARI:
7.50
REFI:
0.05
ARI:
0.00
REFI:
0.00
ARI:
1.60
REFI:
5.04
ARI:
0.53
REFI:
0.00
ARI:
$595.26M
REFI:
$44.35M
ARI:
$429.14M
REFI:
$42.41M
ARI:
$372.79M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. REFI — Ранг доходности на риск
ARI
REFI
Сравнение ARI c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.54 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -0.92 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и REFI
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -26.55% | -50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -15.31% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -19.82% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -19.82% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.07% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 8.95% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и REFI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 8.79% | +29.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 17.11% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 24.69% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 24.39% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 24.39% | +20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и REFI
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and REFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор