PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARI с REFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARI с REFI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARI returned 8.31%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARI и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%

REFI

1 день
-2.98%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-11.39%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARI и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%-3.65%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-5.91%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%

Correlation

The correlation between ARI and REFI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.43

The correlation between ARI and REFI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.47B

REFI:

$237.83M

EPS

ARI:

$0.91

REFI:

$226.69

Коэффициент P/E

ARI:

11.55

REFI:

0.05

Коэффициент PEG

ARI:

0.00

REFI:

0.00

Коэффициент P/S

ARI:

2.46

REFI:

5.36

Коэффициент P/B

ARI:

0.81

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$595.26M

REFI:

$44.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$429.14M

REFI:

$42.41M

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$372.79M

REFI:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o
Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC

Доходность на риск

ARI vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARIREFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.46

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.49

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.75

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.33

+5.44

ARI vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARI и REFI

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и REFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-26.55%

-50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-15.25%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-19.76%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-18.43%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-9.98%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

8.56%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и REFI

Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 5.00%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.09%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

17.42%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

24.68%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

24.46%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.01%

24.46%

+19.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и REFI

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности REFI в 16.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.98%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.63M
0
(ARI) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARI and REFI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (9.09%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs REFI's -26.55%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARI и REFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор