Сравнение RITM с PMT
RITM (Rithm Capital Corp.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs 7.96%/yr for PMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.96% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам RITM и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between RITM and PMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.61 |
The correlation between RITM and PMT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.33B
PMT:
$954.42M
RITM:
$1.30
PMT:
$1.52
RITM:
7.26
PMT:
7.21
RITM:
0.94
PMT:
0.90
RITM:
0.71
PMT:
0.51
RITM:
$5.61B
PMT:
$1.06B
RITM:
$4.84B
PMT:
$946.50M
RITM:
$1.91B
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. PMT — Ранг доходности на риск
RITM
PMT
Сравнение RITM c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.12 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.30 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и PMT
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -75.90% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -26.14% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -26.14% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -39.81% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -75.90% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -13.35% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -11.59% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 10.90% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и PMT
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 6.71%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.99% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 23.40% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 27.99% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 29.82% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 45.28% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и PMT
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and PMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор