PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STWD с GPMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STWD с GPMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, STWD returned 0.65%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STWD и GPMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.

STWD

1 день
-2.35%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-5.34%
С начала года
-2.45%
1 год
-5.91%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.65%
10 лет*
7.12%
Всё время*
9.56%

GPMT

1 день
-1.45%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-42.41%
С начала года
-39.29%
1 год
-38.24%
3 года*
-30.93%
5 лет*
-30.40%
10 лет*
—
Всё время*
-17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и GPMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-2.45%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%0.20%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-39.29%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%

Correlation

The correlation between STWD and GPMT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.59

Over the past year, the correlation between STWD and GPMT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.15B

GPMT:

$65.17M

EPS

STWD:

$1.56

GPMT:

-$0.85

Коэффициент P/S

STWD:

1.88

GPMT:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.98B

GPMT:

$132.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.19B

GPMT:

$74.25M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$1.83B

GPMT:

$16.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD
Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с TRTXGPMT с BXMTGPMT с ACREGPMT с CIM

Доходность на риск

STWD vs. GPMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c GPMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDGPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-1.13

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.87

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.14

+0.43

STWD vs. GPMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа GPMT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и GPMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и GPMT

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и GPMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDGPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-87.96%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-54.89%

+41.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-74.35%

+58.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-84.84%

+55.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-86.05%

+74.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-41.21%

+33.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

33.56%

-25.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и GPMT

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.97%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDGPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

14.36%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

37.11%

-24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

45.34%

-29.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

44.04%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

85.25%

-55.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и GPMT

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности GPMT в 14.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		14.71%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.57%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и GPMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
512.46M
26.04M
(STWD) Общая выручка
(GPMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STWD и GPMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Starwood Property Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
82.9%
Активы портфеля
STWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

STWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GPMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

GPMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.

Часто задаваемые вопросы

STWD and GPMT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (14.36%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs GPMT's -87.96%.

STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и GPMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор