Сравнение ARI с MITT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -7.26%/yr for MITT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 2.43% против -7.26% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам ARI и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
Correlation
The correlation between ARI and MITT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between ARI and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
MITT:
$238.53M
ARI:
$0.91
MITT:
$1.07
ARI:
7.50
MITT:
6.98
ARI:
1.60
MITT:
0.48
ARI:
0.53
MITT:
0.73
ARI:
$595.26M
MITT:
$492.91M
ARI:
$429.14M
MITT:
$464.48M
ARI:
$372.79M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. MITT — Ранг доходности на риск
ARI
MITT
Сравнение ARI c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.51 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 1.16 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и MITT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -91.49% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -20.74% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -25.44% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -69.76% | +29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -91.49% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -72.14% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -38.95% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 9.17% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и MITT
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 6.20% | +32.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 19.80% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 27.52% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 34.77% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 67.70% | -22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и MITT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности MITT в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и MITT
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and MITT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор