Сравнение MITT с ACR
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -7.26%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITT и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям ACR по среднегодовой доходности: -7.26% против -6.23% соответственно.
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам MITT и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between MITT and ACR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between MITT and ACR shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITT:
$238.53M
ACR:
$126.70M
MITT:
$1.07
ACR:
$3.77
MITT:
6.98
ACR:
4.62
MITT:
0.48
ACR:
0.66
MITT:
0.73
ACR:
0.27
MITT:
$492.91M
ACR:
$180.38M
MITT:
$464.48M
ACR:
$112.28M
MITT:
$457.33M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. ACR — Ранг доходности на риск
MITT
ACR
Сравнение MITT c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.03 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.07 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и ACR
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, примерно равная максимальной просадке ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -92.50% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -33.69% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -33.69% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -61.70% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -91.51% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.14% | -58.98% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -40.81% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 15.48% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и ACR
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 6.20%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 13.02% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 24.26% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 32.31% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 34.70% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.70% | 60.41% | +7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и ACR
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и ACR
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and ACR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs ACR's -92.50%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор