Сравнение LOAN с STWD
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs 7.49%/yr for STWD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.49% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам LOAN и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LOAN and STWD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$0.44
STWD:
$1.56
LOAN:
10.24
STWD:
10.86
LOAN:
5.30
STWD:
0.89
LOAN:
6.06
STWD:
1.92
LOAN:
$8.47M
STWD:
$1.98B
LOAN:
$6.80M
STWD:
$1.19B
LOAN:
$5.02M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. STWD — Ранг доходности на риск
LOAN
STWD
Сравнение LOAN c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.55 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.87 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и STWD
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -66.34% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -14.53% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -16.66% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -29.65% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -66.34% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -12.51% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -7.59% | -38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 9.12% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и STWD
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.83% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.33% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 16.86% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 24.21% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 30.11% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и STWD
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и STWD
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and STWD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (4.83%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs STWD's -66.34%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор