Сравнение EFC с REFI
EFC (Ellington Financial Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, EFC returned 11.71%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFC и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
EFC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 9.35%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам EFC и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 4.88% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | -1.43% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between EFC and REFI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.43B
REFI:
$222.10M
EFC:
$1.89
REFI:
$226.69
EFC:
7.08
REFI:
0.05
EFC:
0.05
REFI:
0.00
EFC:
3.45
REFI:
5.04
EFC:
0.96
REFI:
0.00
EFC:
$417.93M
REFI:
$44.35M
EFC:
$347.01M
REFI:
$42.41M
EFC:
$270.77M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. REFI — Ранг доходности на риск
EFC
REFI
Сравнение EFC c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.54 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.92 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и REFI
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -26.55% | -52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -15.31% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -19.82% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -19.82% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.07% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 8.95% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и REFI
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 3.79%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 8.79% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 17.11% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 24.69% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 24.39% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 24.39% | +17.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и REFI
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.63% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and REFI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to EFC (3.79%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs REFI's -26.55%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор