Сравнение ARR с STWD
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -4.84%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -4.84% против 7.12% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ARR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ARR and STWD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between ARR and STWD shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
STWD:
$6.15B
ARR:
$2.14
STWD:
$1.56
ARR:
7.65
STWD:
10.62
ARR:
0.03
STWD:
0.87
ARR:
1.96
STWD:
1.88
ARR:
$937.04M
STWD:
$1.98B
ARR:
$907.29M
STWD:
$1.19B
ARR:
$800.90M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. STWD — Ранг доходности на риск
ARR
STWD
Сравнение ARR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.44 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.71 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и STWD
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -66.34% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -13.45% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -15.83% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -29.65% | -35.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -66.34% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -11.87% | -50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -7.60% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 8.35% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и STWD
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.97% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 12.49% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 16.24% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 24.11% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 30.14% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и STWD
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and STWD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARR has higher volatility (5.93%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs STWD's -66.34%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор