Сравнение NREF с AGNC
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 10.22%/yr vs 5.73%/yr for AGNC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 8.86%.
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам NREF и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -10.42% |
Correlation
The correlation between NREF and AGNC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$317.59M
AGNC:
$12.54B
NREF:
$2.16
AGNC:
$2.00
NREF:
7.81
AGNC:
5.45
NREF:
0.07
AGNC:
0.01
NREF:
5.20
AGNC:
3.92
NREF:
2.23
AGNC:
1.20
NREF:
$155.54M
AGNC:
$3.09B
NREF:
$132.51M
AGNC:
$2.34B
NREF:
$152.30M
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. AGNC — Ранг доходности на риск
NREF
AGNC
Сравнение NREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.91 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.34 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и AGNC
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -54.56% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -18.71% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -31.04% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -50.28% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.46% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -13.51% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.68% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и AGNC
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 5.57%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.27% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 16.72% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 20.27% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 25.76% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 25.46% | +19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и AGNC
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности AGNC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and AGNC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (6.27%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор