Сравнение PMT с AGNC
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 6.66%/yr for AGNC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMT имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции AGNC немного отстают с 6.66%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам PMT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between PMT and AGNC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between PMT and AGNC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
AGNC:
$12.54B
PMT:
$1.52
AGNC:
$2.00
PMT:
6.41
AGNC:
5.45
PMT:
0.05
AGNC:
0.01
PMT:
0.80
AGNC:
3.92
PMT:
0.45
AGNC:
1.20
PMT:
$1.06B
AGNC:
$3.09B
PMT:
$946.50M
AGNC:
$2.34B
PMT:
$966.77M
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
PMT
AGNC
Сравнение PMT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.91 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.34 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и AGNC
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -54.56% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -18.71% | -7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -31.04% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -50.28% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -54.56% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -4.46% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -13.51% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 6.68% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и AGNC
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 6.27% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 16.72% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 20.27% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 25.76% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 25.46% | +19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и AGNC
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности AGNC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and AGNC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор