PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRTX с ABR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности TRTX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTX и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		-6.03%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.91%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.19%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%9.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTX:

$614.80M

ABR:

$1.59B

EPS

TRTX:

$0.76

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

TRTX:

10.36

ABR:

14.71

Коэффициент P/S

TRTX:

2.34

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

TRTX:

0.58

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$265.03M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$230.77M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$255.84M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.19%.

TRTX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.70%
1 год
11.89%
3 года*
15.94%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

ABR

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.15%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.70%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с NVDATRTX с OTRTX с ARKFTRTX с VRTTRTX с VOOTRTX с CATTRTX с SCHH
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

TRTX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTXABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.69

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.83

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.71

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-1.32

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTXABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.69

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.08

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRTX и ABR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и ABR

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что меньше доходности ABR в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		12.23%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.00%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок TRTX и ABR

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-97.76%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-40.49%

+24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-46.72%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-42.23%

+29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-41.83%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

21.69%

-14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и ABR

Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 6.68%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

10.84%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

30.53%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

40.49%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

36.09%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.32%

39.76%

+18.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.02M
-362.11M
(TRTX) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию