PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с CIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFC с CIM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EFC (Ellington Financial Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.44%/yr vs -1.45%/yr for CIM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EFC и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 9.44% против -1.45% соответственно.

EFC

1 день
0.74%
1 месяц
0.74%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.28%
1 год
18.63%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.44%

CIM

1 день
0.15%
1 месяц
0.51%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.47%
1 год
9.78%
3 года*
2.38%
5 лет*
-11.86%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFC и CIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		5.90%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
CIM
Chimera Investment Corporation		14.20%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%

Correlation

The correlation between EFC and CIM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г.

0.56

The correlation between EFC and CIM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.66B

CIM:

$1.15B

EPS

EFC:

$1.89

CIM:

$0.23

Коэффициент P/E

EFC:

7.22

CIM:

58.64

Коэффициент PEG

EFC:

0.05

CIM:

0.12

Коэффициент P/S

EFC:

3.52

CIM:

2.27

Коэффициент P/B

EFC:

0.98

CIM:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$417.93M

CIM:

$499.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$347.01M

CIM:

$465.68M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$270.77M

CIM:

$439.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

Chimera Investment Corporation

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с SPYEFC с JEPQEFC с OXSQ
Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPI

Доходность на риск

EFC vs. CIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFCCIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.39

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.71

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.54

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

1.31

+2.13

EFC vs. CIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CIM равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFC и CIM

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и CIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFCCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-89.69%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-18.18%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-35.80%

+16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-69.09%

+34.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-72.35%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-58.26%

+58.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-51.76%

+41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

7.51%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и CIM

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.77%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFCCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

17.69%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

25.23%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

35.20%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

36.51%

+5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и CIM

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что сопоставимо с доходностью CIM в 11.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		11.40%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
EFC
Ellington Financial Inc.		11.41%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.25M
0
(EFC) Общая выручка
(CIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EFC and CIM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIM has higher volatility (6.15%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs CIM's -89.69%.

EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFC и CIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор