Сравнение DX с REFI
DX (Dynex Capital, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, DX returned 15.28%/yr vs -0.65%/yr for REFI. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DX и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -11.86%.
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
REFI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.41%
- 6 месяцев
- -13.07%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $77.96M | $67.54M | |
| $1.51M | $1.56M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам DX и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -2.20% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -11.86% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between DX and REFI is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DX:
$3.18B
REFI:
$211.65M
DX:
$2.43
REFI:
$226.69
DX:
5.29
REFI:
0.04
DX:
2.60
REFI:
4.81
DX:
0.94
REFI:
0.00
DX:
$886.86M
REFI:
$44.35M
DX:
$677.89M
REFI:
$42.41M
DX:
$771.29M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. REFI — Ранг доходности на риск
DX
REFI
Сравнение DX c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.61 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.28 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и REFI
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -26.55% | -72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -20.68% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -24.90% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -23.59% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -10.20% | -46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 9.81% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и REFI
Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеют волатильность 5.05% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.17% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 17.34% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 24.63% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.34% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 24.34% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и REFI
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что меньше доходности REFI в 18.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.93% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and REFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (5.17%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs REFI's -26.55%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор