PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DX с REFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с REFI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или REFI.

Корреляция

Корреляция между DX и REFI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DX и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DX:

0.80

REFI:

0.42

Коэф-т Сортино

DX:

1.14

REFI:

0.70

Коэф-т Омега

DX:

1.16

REFI:

1.10

Коэф-т Кальмара

DX:

0.29

REFI:

0.50

Коэф-т Мартина

DX:

2.75

REFI:

1.68

Индекс Язвы

DX:

5.76%

REFI:

4.41%

Дневная вол-ть

DX:

19.53%

REFI:

16.29%

Макс. просадка

DX:

-99.12%

REFI:

-26.55%

Текущая просадка

DX:

-44.27%

REFI:

-6.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.34B

REFI:

$315.56M

EPS

DX:

$0.79

REFI:

$1.88

Коэффициент P/E

DX:

15.89

REFI:

8.01

Коэффициент P/S

DX:

12.45

REFI:

5.56

Коэффициент P/B

DX:

1.04

REFI:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

DX:

-$37.65M

REFI:

$56.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$177.16M

REFI:

-$949.27M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$171.84M

REFI:

-$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -1.05%.

DX

С начала года

5.30%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.60%

5 лет

12.12%

10 лет

5.65%

REFI

С начала года

-1.05%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

2.41%

1 год

6.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DX и REFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг риск-скорректированной доходности REFI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REFI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DX c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа REFI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и REFI

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности REFI в 13.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DX
Dynex Capital, Inc.		13.73%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		13.93%13.36%13.41%13.93%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX и REFI

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и REFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DX и REFI

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
16.96M
13.04M
(DX) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию