PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с REFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с REFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI).

Доходность

Сравнение доходности DX и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%-2.87%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-6.59%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.00B

REFI:

$235.54M

EPS

DX:

$2.35

REFI:

$1.68K

Коэффициент P/E

DX:

5.43

REFI:

0.01

Коэффициент P/S

DX:

11.80

REFI:

5.71

Коэффициент P/B

DX:

0.85

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$146.71M

REFI:

$41.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$404.00K

REFI:

$41.32M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$150.39M

REFI:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -6.59%.

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%

REFI

1 день
-2.92%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-13.82%
3 года*
7.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с PSTLDX с KBWD
Часто сравнивают с REFI:
REFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPCREFI с VGT

Доходность на риск

DX vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXREFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.61

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-0.73

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.85

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

-1.65

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXREFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.61

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.01

Корреляция

Корреляция между DX и REFI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и REFI

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности REFI в 17.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.11%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX и REFI

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и REFI.

Загрузка...

Показатели просадок

DXREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-26.55%

-72.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-15.71%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-19.02%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.93%

-9.70%

-47.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

8.04%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и REFI

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.42%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.81%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

22.76%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

24.28%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

24.28%

+5.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(DX) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию