Сравнение TWO с DX
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.00%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -3.00% против 7.88% соответственно.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам TWO и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between TWO and DX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.64 |
The correlation between TWO and DX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
DX:
$1.47
TWO:
1.58
DX:
3.12
TWO:
$546.33M
DX:
$695.85M
TWO:
$524.61M
DX:
$695.85M
TWO:
-$7.58M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. DX — Ранг доходности на риск
TWO
DX
Сравнение TWO c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.29 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и DX
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -99.12% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -15.27% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -25.81% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -33.98% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -56.76% | -27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -29.64% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -56.76% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 5.12% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и DX
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 4.52% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 13.74% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 17.62% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 23.83% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 29.88% | +18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и DX
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and DX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.52%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор