PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVR с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности IVR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVR и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.81%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

EPS

IVR:

$1.13

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

IVR:

7.09

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

IVR:

0.99

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

IVR:

2.68

AGNC:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$131.86M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$126.37M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$213.36M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -10.38% против 6.23% соответственно.

IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с IVR:
IVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с DLRIVR с IYRIVR с USRT
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

IVR vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.75

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVR vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.42

-0.50

Корреляция

Корреляция между IVR и AGNC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и AGNC

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок IVR и AGNC

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-54.56%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-18.71%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

-54.56%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-54.56%

-37.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.43%

-14.91%

-70.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-13.60%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и AGNC

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 9.92% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

9.58%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

15.07%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

22.88%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

25.71%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.12%

25.31%

+30.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.26B
(IVR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию