PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVR с AGNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.80%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IVR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -11.80% против 6.31% соответственно.

IVR

1 день
0.90%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.65%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.95%
3 года*
9.24%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
-11.80%

AGNC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.85%
1 год
30.97%
3 года*
19.07%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVR и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		0.65%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between IVR and AGNC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.62

The correlation between IVR and AGNC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IVR:

$1.64

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

IVR:

4.79

AGNC:

7.73

Коэффициент PEG

IVR:

0.31

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

IVR:

1.81

AGNC:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$215.91M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$138.51M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$246.65M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с IVR:
IVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRTIVR с DLR
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

IVR vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.61

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.23

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

5.00

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVR vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.43

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IVR и AGNC

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-54.56%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-18.71%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-31.04%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

-54.56%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-54.56%

-37.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-10.63%

-74.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.83%

-13.56%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и AGNC

Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.48%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.90%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

15.90%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

19.31%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

25.82%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.14%

25.38%

+30.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и AGNC

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.84%, что больше доходности AGNC в 13.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.99%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.84%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B2022202320242025202600
(IVR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IVR and AGNC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (4.90%) compared to IVR (4.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVR и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор