Сравнение IVR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или AGNC.
Основные характеристики
| IVR | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 31.59% | 33.69% |
| Дох-ть за 3 года | -23.82% | -2.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.34% | 0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.77% | 3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 7.02% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 26.32% | 20.47% |
| Макс. просадка | -94.21% | -54.56% |
| Текущая просадка | -90.99% | -18.45% |
Фундаментальные показатели
| IVR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $507.10M | $8.57B |
| EPS | $1.33 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 6.28 | 6.50 |
| PEG коэффициент | -6.09 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $171.90M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.57M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $306.58M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между IVR и AGNC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и AGNC
С начала года, IVR показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -15.77% против 3.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и AGNC
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.16%, что больше доходности AGNC в 14.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.16% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.88% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и AGNC
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и AGNC
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности