Сравнение RC с LFT
RC (Ready Capital Corporation) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -3.80%/yr for LFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -27.52%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям LFT по среднегодовой доходности: -8.90% против -3.80% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам RC и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
Correlation
The correlation between RC and LFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
LFT:
$51.88M
RC:
-$3.07
LFT:
-$0.06
RC:
0.56
LFT:
0.91
RC:
0.22
LFT:
0.33
RC:
$525.55M
LFT:
$56.81M
RC:
$73.92M
LFT:
$63.50M
RC:
-$353.42M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. LFT — Ранг доходности на риск
RC
LFT
Сравнение RC c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.46 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и LFT
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -81.57% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -55.52% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -59.91% | -23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -59.91% | -24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -77.00% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -61.61% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -33.05% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 35.81% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и LFT
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Lument Finance Trust, Inc. (LFT) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 12.23% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 33.12% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 47.38% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 35.39% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 41.53% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и LFT
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что меньше доходности LFT в 18.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and LFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to LFT (12.23%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs LFT's -81.57%.
RC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор