Сравнение ARR с LADR
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -4.84%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: -4.84% против 5.78% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам ARR и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between ARR and LADR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between ARR and LADR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
LADR:
$1.26B
ARR:
$2.14
LADR:
$0.44
ARR:
7.65
LADR:
22.56
ARR:
0.03
LADR:
1.07
ARR:
1.96
LADR:
3.10
ARR:
0.84
LADR:
0.86
ARR:
$937.04M
LADR:
$400.28M
ARR:
$907.29M
LADR:
$284.72M
ARR:
$800.90M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. LADR — Ранг доходности на риск
ARR
LADR
Сравнение ARR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.16 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.33 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и LADR
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -81.63% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.68% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -18.48% | -26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -26.97% | -37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -81.63% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -10.51% | -51.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -18.22% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.07% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и LADR
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.93%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.48% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 15.07% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 19.03% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 24.65% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 48.17% | -13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и LADR
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and LADR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs LADR's -81.63%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор