Сравнение BXMT с ACR
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 3.99%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 3.99% против -6.23% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам BXMT и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between BXMT and ACR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between BXMT and ACR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
ACR:
$126.70M
BXMT:
$0.61
ACR:
$3.77
BXMT:
27.51
ACR:
4.62
BXMT:
1.36
ACR:
0.50
BXMT:
1.86
ACR:
0.66
BXMT:
0.83
ACR:
0.27
BXMT:
$1.54B
ACR:
$180.38M
BXMT:
$960.53M
ACR:
$112.28M
BXMT:
$957.49M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. ACR — Ранг доходности на риск
BXMT
ACR
Сравнение BXMT c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.03 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.07 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ACR
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -92.50% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -33.69% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -33.69% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -61.70% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -91.51% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -58.98% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -40.81% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 15.48% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ACR
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 6.69%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 13.02% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 24.26% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 32.31% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 34.70% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 60.41% | -27.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ACR
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и ACR
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and ACR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs ACR's -92.50%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор