Сравнение NREF с SACH
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 7.20%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NREF и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 6.25% |
Correlation
The correlation between NREF and SACH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between NREF and SACH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NREF:
$801.68M
SACH:
$44.65M
NREF:
$2.16
SACH:
-$0.04
NREF:
4.81
SACH:
1.33
NREF:
2.06
SACH:
0.27
NREF:
$155.54M
SACH:
$33.56M
NREF:
$132.51M
SACH:
$32.83M
NREF:
$152.30M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. SACH — Ранг доходности на риск
NREF
SACH
Сравнение NREF c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.89 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.31 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и SACH
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -80.30% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -27.54% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -78.73% | +54.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -80.30% | +35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.82% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -29.83% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 12.61% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и SACH
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 66.01% | -59.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 76.42% | -59.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 104.51% | -80.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 61.04% | -27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 58.02% | -12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и SACH
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности SACH в 69.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and SACH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs SACH's -80.30%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор