Сравнение AOMR с ABR
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -13.11%/yr for ABR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.82%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам AOMR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 4.12% |
Correlation
The correlation between AOMR and ABR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
ABR:
$967.58M
AOMR:
$0.65
ABR:
$0.57
AOMR:
13.64
ABR:
8.80
AOMR:
3.59
ABR:
1.13
AOMR:
0.85
ABR:
0.45
AOMR:
$61.18M
ABR:
$940.70M
AOMR:
$51.68M
ABR:
$829.57M
AOMR:
$39.68M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. ABR — Ранг доходности на риск
AOMR
ABR
Сравнение AOMR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.87 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.50 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ABR
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -97.76% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -56.51% | +40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -61.06% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -61.06% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -60.10% | +53.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -41.94% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 32.86% | -25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ABR
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 10.46% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 10.74% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 34.00% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 41.86% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 37.27% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 40.57% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ABR
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что сопоставимо с доходностью ABR в 21.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and ABR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs ABR's -97.76%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор