Сравнение TRTX с STWD
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.32%/yr vs 0.42%/yr for STWD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%.
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам TRTX и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TRTX and STWD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between TRTX and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$0.78
STWD:
$1.56
TRTX:
10.85
STWD:
10.86
TRTX:
2.52
STWD:
1.92
TRTX:
$264.49M
STWD:
$1.98B
TRTX:
$207.51M
STWD:
$1.19B
TRTX:
$195.60M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. STWD — Ранг доходности на риск
TRTX
STWD
Сравнение TRTX c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.55 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.87 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и STWD
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -66.34% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -14.53% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -16.66% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -29.65% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.51% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -7.59% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 9.12% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и STWD
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.83% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 12.33% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 16.86% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 24.21% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 30.11% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и STWD
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and STWD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs STWD's -66.34%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор