Сравнение PMT с REFI
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, PMT returned 2.27%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам PMT и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | -2.79% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between PMT and REFI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between PMT and REFI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
REFI:
$222.10M
PMT:
$1.52
REFI:
$226.69
PMT:
6.41
REFI:
0.05
PMT:
0.05
REFI:
0.00
PMT:
0.80
REFI:
5.04
PMT:
0.45
REFI:
0.00
PMT:
$1.06B
REFI:
$44.35M
PMT:
$946.50M
REFI:
$42.41M
PMT:
$966.77M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. REFI — Ранг доходности на риск
PMT
REFI
Сравнение PMT c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.54 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.92 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и REFI
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -26.55% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -15.31% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -19.82% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -19.82% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.07% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 8.95% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и REFI
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 8.79% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 17.11% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 24.69% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 24.39% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 24.39% | +20.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и REFI
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and REFI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs REFI's -26.55%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор