PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с ACRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARR с ACRE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -3.86%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARR и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -3.86% против 0.91% соответственно.

ARR

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.22%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-3.86%

ACRE

1 день
0.67%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.38%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-10.70%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARR и ACRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		6.38%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		-1.99%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%

Correlation

The correlation between ARR and ACRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.50

The correlation between ARR and ACRE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$2.07B

ACRE:

$251.16M

EPS

ARR:

$2.14

ACRE:

-$0.36

Коэффициент P/S

ARR:

2.08

ACRE:

4.59

Коэффициент P/B

ARR:

0.89

ACRE:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$937.04M

ACRE:

$54.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$907.29M

ACRE:

$25.31M

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$800.90M

ACRE:

$30.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI
Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHD

Доходность на риск

ARR vs. ACRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARRACREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.12

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.47

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.22

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

0.48

+3.49

ARR vs. ACRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ACRE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARR и ACRE

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и ACRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRACREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-75.68%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-19.94%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.28%

-61.28%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.42%

-67.51%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

-75.68%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.32%

-52.24%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-19.96%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

9.17%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и ACRE

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRACREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

10.26%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

24.60%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

37.70%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

35.47%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

45.09%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и ACRE

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности ACRE в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		13.22%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.61%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
13.46M
(ARR) Общая выручка
(ACRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARR and ACRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRE has higher volatility (10.26%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs ACRE's -75.68%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARR и ACRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор