Сравнение LADR с GPMT
LADR (Ladder Capital Corp) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LADR returned 5.82%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
Сравнение доходности по годам LADR и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 2.44% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between LADR and GPMT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between LADR and GPMT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
GPMT:
$65.17M
LADR:
$0.44
GPMT:
-$0.85
LADR:
3.10
GPMT:
0.49
LADR:
0.86
GPMT:
0.12
LADR:
$400.28M
GPMT:
$132.94M
LADR:
$284.72M
GPMT:
$74.25M
LADR:
$276.22M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. GPMT — Ранг доходности на риск
LADR
GPMT
Сравнение LADR c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.70 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.14 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и GPMT
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -87.96% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -54.89% | +40.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -74.35% | +55.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -84.84% | +57.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -86.05% | +75.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -41.21% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 33.56% | -26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и GPMT
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 14.36% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 37.11% | -22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 45.34% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 44.04% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 85.25% | -37.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и GPMT
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности GPMT в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и GPMT
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and GPMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs GPMT's -87.96%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор