Сравнение GPMT с KREF
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -10.55%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPMT и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.42% |
Correlation
The correlation between GPMT and KREF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between GPMT and KREF shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
KREF:
$456.59M
GPMT:
-$0.85
KREF:
-$1.59
GPMT:
0.53
KREF:
1.26
GPMT:
0.13
KREF:
0.42
GPMT:
$132.94M
KREF:
$366.11M
GPMT:
$74.25M
KREF:
$298.61M
GPMT:
$16.09M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. KREF — Ранг доходности на риск
GPMT
KREF
Сравнение GPMT c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.32 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.61 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и KREF
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -57.33% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -34.53% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -44.87% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -57.33% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -48.56% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -19.72% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 18.25% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и KREF
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 10.04% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 25.56% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 30.11% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 30.07% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 30.73% | +54.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и KREF
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and KREF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to KREF (10.04%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор