PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с KREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPMT с KREF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs -11.22%/yr for KREF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и KREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -12.32%.

GPMT

1 день
-0.65%
1 месяц
2.68%
С начала года
-33.97%
6 месяцев
-41.37%
1 год
-33.87%
3 года*
-26.52%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

KREF

1 день
-1.70%
1 месяц
5.33%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-13.34%
1 год
-12.94%
3 года*
-6.69%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и KREF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-33.97%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%-3.01%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-12.32%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-1.77%

Correlation

The correlation between GPMT and KREF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.58

The correlation between GPMT and KREF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPMT:

$72.94M

KREF:

$447.54M

EPS

GPMT:

-$0.85

KREF:

-$1.58

Коэффициент P/S

GPMT:

0.55

KREF:

1.24

Коэффициент P/B

GPMT:

0.13

KREF:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

GPMT:

$132.94M

KREF:

$366.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPMT:

$74.25M

KREF:

$298.61M

EBITDA (12 мес.)

GPMT:

$16.09M

KREF:

$197.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с MFAGPMT с BXMTGPMT с CIMGPMT с TRTXGPMT с ABRGPMT с ACRE
Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ

Доходность на риск

GPMT vs. KREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c KREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMTKREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.44

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.38

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.74

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMT vs. KREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KREF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и KREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMTKREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.09

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GPMT и KREF

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и KREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTKREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-57.33%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-34.53%

-20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-44.87%

-29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.94%

-57.33%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.83%

-49.58%

-35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.65%

-19.54%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

17.56%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и KREF

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTKREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

8.80%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

24.57%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

29.31%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

29.93%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.66%

30.66%

+55.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и KREF

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности KREF в 14.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.07%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.45%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPMT и KREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
26.04M
26.19M
(GPMT) Общая выручка
(KREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPMT and KREF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (14.06%) compared to KREF (8.80%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs KREF's -57.33%.

KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и KREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор