Сравнение CIM с BXMT
CIM (Chimera Investment Corporation) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -2.23%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -2.23% против 3.99% соответственно.
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам CIM и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between CIM and BXMT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between CIM and BXMT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.06B
BXMT:
$2.82B
CIM:
$0.23
BXMT:
$0.61
CIM:
54.44
BXMT:
27.51
CIM:
0.12
BXMT:
1.36
CIM:
2.10
BXMT:
1.86
CIM:
0.43
BXMT:
0.83
CIM:
$499.18M
BXMT:
$1.54B
CIM:
$465.68M
BXMT:
$960.53M
CIM:
$439.34M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. BXMT — Ранг доходности на риск
CIM
BXMT
Сравнение CIM c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.26 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.61 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и BXMT
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -97.98% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -15.07% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -23.29% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -43.02% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -67.86% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -38.23% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -49.02% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 6.38% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и BXMT
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 5.05%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.69% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 17.05% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 22.32% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 27.69% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 32.66% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и BXMT
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and BXMT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.69%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs BXMT's -97.98%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор