Сравнение EFC с RC
EFC (Ellington Financial Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.44%/yr vs -8.90%/yr for RC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFC и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 9.44% против -8.90% соответственно.
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам EFC и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between EFC and RC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between EFC and RC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.66B
RC:
$295.06M
EFC:
$1.89
RC:
-$3.07
EFC:
3.52
RC:
0.56
EFC:
0.98
RC:
0.22
EFC:
$417.93M
RC:
$525.55M
EFC:
$347.01M
RC:
$73.92M
EFC:
$270.77M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. RC — Ранг доходности на риск
EFC
RC
Сравнение EFC c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.88 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.26 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и RC
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -84.58% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -66.41% | +48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -83.04% | +64.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -84.58% | +50.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -84.58% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -81.92% | +81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -18.54% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 46.04% | -40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и RC
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.77%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 19.88% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 45.17% | -31.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 54.93% | -37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 39.46% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 47.23% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и RC
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and RC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs RC's -84.58%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор