Сравнение KREF с STWD
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs 0.42%/yr for STWD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.15%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам KREF и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 2.78% |
Correlation
The correlation between KREF and STWD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.66 |
The correlation between KREF and STWD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
-$1.59
STWD:
$1.56
KREF:
1.26
STWD:
1.92
KREF:
$366.11M
STWD:
$1.98B
KREF:
$298.61M
STWD:
$1.19B
KREF:
$197.55M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. STWD — Ранг доходности на риск
KREF
STWD
Сравнение KREF c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.55 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.87 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и STWD
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -66.34% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -14.53% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -16.66% | -28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -29.65% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -12.51% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -7.59% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 9.12% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и STWD
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.83% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 12.33% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 16.86% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 24.21% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 30.11% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и STWD
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and STWD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs STWD's -66.34%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор