Сравнение AOMR с CHMI
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs -11.98%/yr for CHMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -1.65%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам AOMR и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | -13.11% |
Correlation
The correlation between AOMR and CHMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
CHMI:
$88.19M
AOMR:
$0.65
CHMI:
$0.59
AOMR:
13.83
CHMI:
4.06
AOMR:
0.02
CHMI:
0.15
AOMR:
3.64
CHMI:
2.02
AOMR:
0.86
CHMI:
0.55
AOMR:
$61.18M
CHMI:
$43.39M
AOMR:
$51.68M
CHMI:
$35.08M
AOMR:
$39.68M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. CHMI — Ранг доходности на риск
AOMR
CHMI
Сравнение AOMR c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.24 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.55 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и CHMI
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -81.93% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -24.83% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -40.35% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -60.55% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -62.45% | +51.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -28.70% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 10.64% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и CHMI
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеют волатильность 8.71% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.32% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 20.46% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 32.08% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 32.43% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 42.95% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и CHMI
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and CHMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs CHMI's -81.93%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор