Сравнение ACR с ABR
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs 7.12%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.82%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -6.23% против 7.12% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам ACR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ACR and ABR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between ACR and ABR shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
ABR:
$967.58M
ACR:
$3.77
ABR:
$0.57
ACR:
4.62
ABR:
8.80
ACR:
0.66
ABR:
1.13
ACR:
0.27
ABR:
0.45
ACR:
$180.38M
ABR:
$940.70M
ACR:
$112.28M
ABR:
$829.57M
ACR:
$67.14M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. ABR — Ранг доходности на риск
ACR
ABR
Сравнение ACR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.87 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.50 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и ABR
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -97.76% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -56.51% | +22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -61.06% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -61.06% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -72.76% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -60.10% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -41.94% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 32.86% | -17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и ABR
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 10.74% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 34.00% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 41.86% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 37.27% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 40.57% | +19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и ABR
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и ABR
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and ABR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to ABR (10.74%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs ABR's -97.76%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор