Сравнение ADAM с RWT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.67%/yr vs -1.30%/yr for RWT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ADAM превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 5.67% против -1.30% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам ADAM и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ADAM and RWT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.41 |
Over the past year, ADAM and RWT have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$1.69
RWT:
-$0.48
ADAM:
1.22
RWT:
2.31
ADAM:
$713.66M
RWT:
$269.15M
ADAM:
$546.72M
RWT:
$1.06B
ADAM:
$477.31M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. RWT — Ранг доходности на риск
ADAM
RWT
Сравнение ADAM c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | -0.19 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -0.41 | +21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и RWT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -88.91% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -24.05% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -33.79% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -55.83% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -85.40% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -60.25% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -45.60% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 11.15% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и RWT
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 8.90% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 29.35% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 36.26% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 35.14% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 49.08% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и RWT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and RWT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs RWT's -88.91%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор