Сравнение PMT с LOAN
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 7.96%/yr vs 5.84%/yr for LOAN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.84% соответственно.
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам PMT и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between PMT and LOAN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between PMT and LOAN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$954.42M
LOAN:
$51.32M
PMT:
$1.52
LOAN:
$0.44
PMT:
7.21
LOAN:
10.24
PMT:
0.05
LOAN:
5.30
PMT:
0.90
LOAN:
6.06
PMT:
0.51
LOAN:
1.19
PMT:
$1.06B
LOAN:
$8.47M
PMT:
$946.50M
LOAN:
$6.80M
PMT:
$966.77M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. LOAN — Ранг доходности на риск
PMT
LOAN
Сравнение PMT c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.31 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.47 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и LOAN
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -90.93% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -22.10% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -22.22% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -32.59% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -59.16% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -15.70% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -46.39% | +34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 14.38% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и LOAN
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 3.86% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 13.59% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 21.74% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 25.91% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 34.38% | +10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и LOAN
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности LOAN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and LOAN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs LOAN's -90.93%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор