Сравнение EFC с ARR
EFC (Ellington Financial Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.44%/yr vs -3.86%/yr for ARR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFC и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 9.44% против -3.86% соответственно.
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам EFC и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between EFC and ARR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between EFC and ARR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.66B
ARR:
$2.07B
EFC:
$1.89
ARR:
$2.14
EFC:
7.22
ARR:
8.08
EFC:
0.05
ARR:
0.03
EFC:
3.52
ARR:
2.08
EFC:
0.98
ARR:
0.89
EFC:
$417.93M
ARR:
$937.04M
EFC:
$347.01M
ARR:
$907.29M
EFC:
$270.77M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. ARR — Ранг доходности на риск
EFC
ARR
Сравнение EFC c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.97 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и ARR
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -80.12% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.79% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -45.28% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -65.42% | +31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -78.34% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -60.32% | +60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -33.21% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.11% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и ARR
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.77%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.09% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 18.08% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 23.81% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 29.09% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 34.25% | +8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и ARR
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and ARR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARR has higher volatility (6.09%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs ARR's -80.12%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор