Сравнение NLY с SEVN
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NLY returned 4.39%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLY и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 20.32% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between NLY and SEVN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NLY:
$16.77B
SEVN:
$190.83M
NLY:
$3.21
SEVN:
$0.87
NLY:
7.21
SEVN:
9.75
NLY:
3.03
SEVN:
3.41
NLY:
1.16
SEVN:
0.58
NLY:
$5.21B
SEVN:
$43.74M
NLY:
$5.17B
SEVN:
$29.11M
NLY:
$5.65B
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. SEVN — Ранг доходности на риск
NLY
SEVN
Сравнение NLY c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.65 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.86 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и SEVN
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -40.70% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -31.48% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -33.87% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -33.87% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -28.15% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -12.01% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 23.80% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и SEVN
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.41%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 10.93% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 16.41% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 26.81% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 26.21% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 26.17% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и SEVN
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что меньше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and SEVN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs SEVN's -40.70%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор