Сравнение STWD с AOMR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, STWD returned 0.65%/yr vs 0.18%/yr for AOMR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам STWD и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -2.36% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between STWD and AOMR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between STWD and AOMR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
AOMR:
$220.49M
STWD:
$1.56
AOMR:
$0.65
STWD:
10.62
AOMR:
13.64
STWD:
0.87
AOMR:
0.02
STWD:
1.88
AOMR:
3.59
STWD:
$1.98B
AOMR:
$61.18M
STWD:
$1.19B
AOMR:
$51.68M
STWD:
$1.83B
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. AOMR — Ранг доходности на риск
STWD
AOMR
Сравнение STWD c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.10 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.21 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и AOMR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -71.21% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -15.57% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -37.21% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -71.21% | +41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -6.34% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -23.16% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 7.72% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и AOMR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.97%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 10.46% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 18.69% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 25.82% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 38.66% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 38.60% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и AOMR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности AOMR в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and AOMR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор