Сравнение MFA с RITM
MFA (MFA Financial, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 0.67%/yr vs 6.63%/yr for RITM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFA и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 0.67% против 6.63% соответственно.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам MFA и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between MFA and RITM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.62 |
The correlation between MFA and RITM shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
RITM:
$5.14B
MFA:
$1.91
RITM:
$1.30
MFA:
4.85
RITM:
7.09
MFA:
1.90
RITM:
0.92
MFA:
$343.42M
RITM:
$5.61B
MFA:
$413.35M
RITM:
$4.84B
MFA:
$341.51M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. RITM — Ранг доходности на риск
MFA
RITM
Сравнение MFA c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.55 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -1.07 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и RITM
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -81.11% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -27.31% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -27.31% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -36.61% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -81.11% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -19.56% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -15.99% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 14.05% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и RITM
MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 19.37% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.86% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 27.28% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 40.16% | +44.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и RITM
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and RITM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFA has higher volatility (6.24%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs RITM's -81.11%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор