PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с RITM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFA с RITM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Rithm Capital Corp. (RITM).

Доходность

Сравнение доходности MFA и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$2.52

RITM:

$0.00

Коэффициент P/E

MFA:

3.81

RITM:

2.43K

Коэффициент P/S

MFA:

2.04

RITM:

1.41K

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$330.13M

RITM:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$407.45M

RITM:

$3.30B

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

RITM:

$903.62M

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 1.81% против 8.37% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с JNJMFA с TWOMFA с GOOGMFA с APLEMFA с SCHDMFA с SOXQ
Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

MFA vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFARITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.45

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.45

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.42

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-1.16

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFARITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между MFA и RITM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и RITM

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности RITM в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Просадки

Сравнение просадок MFA и RITM

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и RITM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFARITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-81.11%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-27.31%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-36.61%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-81.11%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-21.50%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-15.93%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

9.98%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и RITM

MFA Financial, Inc. (MFA) и Rithm Capital Corp. (RITM) имеют волатильность 8.39% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFARITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.31%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

17.46%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

25.42%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

27.44%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

40.10%

+44.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-2.77B
(MFA) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию