Сравнение CMTG с NLY
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 18.78%/yr for NLY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам CMTG и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | -5.47% |
Correlation
The correlation between CMTG and NLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
NLY:
$3.21
CMTG:
0.70
NLY:
3.03
CMTG:
$311.27M
NLY:
$5.21B
CMTG:
-$65.16M
NLY:
$5.17B
CMTG:
$51.76M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. NLY — Ранг доходности на риск
CMTG
NLY
Сравнение CMTG c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.47 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.10 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и NLY
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -60.09% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.88% | -32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -26.70% | -57.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -1.89% | -83.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -13.81% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 5.16% | +22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и NLY
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 6.41% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 15.20% | +30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 19.20% | +44.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 25.62% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 28.16% | +24.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и NLY
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and NLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор