Сравнение CHMI с ARI
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs 2.43%/yr for ARI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -4.68% против 2.43% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам CHMI и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between CHMI and ARI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CHMI and ARI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
ARI:
$894.37M
CHMI:
$0.59
ARI:
$0.91
CHMI:
3.93
ARI:
7.50
CHMI:
0.14
ARI:
0.00
CHMI:
1.96
ARI:
1.60
CHMI:
0.53
ARI:
0.53
CHMI:
$43.39M
ARI:
$595.26M
CHMI:
$35.08M
ARI:
$429.14M
CHMI:
$38.24M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. ARI — Ранг доходности на риск
CHMI
ARI
Сравнение CHMI c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.60 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -3.63 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и ARI
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -77.39% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -37.65% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -37.65% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -40.10% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -77.39% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -37.65% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -9.05% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 6.19% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и ARI
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 7.48%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 38.55% | -31.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 40.89% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 37.49% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 33.77% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 45.17% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и ARI
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and ARI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ARI's -77.39%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор