Сравнение CHMI с ARI
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.90%/yr vs 7.17%/yr for ARI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -4.90% против 7.17% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам CHMI и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between CHMI and ARI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CHMI and ARI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
ARI:
$1.47B
CHMI:
$0.59
ARI:
$0.91
CHMI:
4.06
ARI:
11.55
CHMI:
0.15
ARI:
0.00
CHMI:
2.02
ARI:
2.46
CHMI:
0.55
ARI:
0.81
CHMI:
$43.39M
ARI:
$595.26M
CHMI:
$35.08M
ARI:
$429.14M
CHMI:
$38.24M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. ARI — Ранг доходности на риск
CHMI
ARI
Сравнение CHMI c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.85 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.11 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и ARI
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -77.39% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -10.04% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -24.73% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -40.12% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -77.39% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -6.24% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -9.03% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.52% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и ARI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.00% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 13.81% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 19.32% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 30.72% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 44.01% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и ARI
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности ARI в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and ARI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор