Сравнение IVR с FBRT
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, IVR returned 4.91%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам IVR и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -13.93% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between IVR and FBRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between IVR and FBRT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
FBRT:
$607.24M
IVR:
$1.85
FBRT:
$0.67
IVR:
4.28
FBRT:
11.77
IVR:
1.62
FBRT:
2.05
IVR:
$215.91M
FBRT:
$411.64M
IVR:
$138.51M
FBRT:
$228.04M
IVR:
$246.65M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. FBRT — Ранг доходности на риск
IVR
FBRT
Сравнение IVR c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.62 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.14 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и FBRT
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -31.30% | -61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -24.90% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -31.29% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -30.58% | -54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -11.61% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 13.40% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и FBRT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 5.48%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.58% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 24.03% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 26.97% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 28.46% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 28.46% | +27.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и FBRT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and FBRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs FBRT's -31.30%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор