Сравнение NREF с STWD
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 10.22%/yr vs 0.65%/yr for STWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.45%.
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам NREF и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -16.03% |
Correlation
The correlation between NREF and STWD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between NREF and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NREF:
$317.59M
STWD:
$6.15B
NREF:
$2.16
STWD:
$1.56
NREF:
7.81
STWD:
10.62
NREF:
0.07
STWD:
0.87
NREF:
5.20
STWD:
1.88
NREF:
$155.54M
STWD:
$1.98B
NREF:
$132.51M
STWD:
$1.19B
NREF:
$152.30M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. STWD — Ранг доходности на риск
NREF
STWD
Сравнение NREF c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.44 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -0.71 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и STWD
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, примерно равная максимальной просадке STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -66.34% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.45% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -15.83% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -29.65% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -11.87% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -7.60% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 8.35% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и STWD
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.97% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 12.49% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.24% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 24.11% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 30.14% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и STWD
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NREF и STWD
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NREF and STWD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NREF has higher volatility (5.57%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs STWD's -66.34%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор