Сравнение STWD с ORC
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -2.85%/yr for ORC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 7.49% против -2.85% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам STWD и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between STWD and ORC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between STWD and ORC shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
ORC:
$0.79
STWD:
10.86
ORC:
8.83
STWD:
0.89
ORC:
0.03
STWD:
1.92
ORC:
6.31
STWD:
$1.98B
ORC:
$181.13M
STWD:
$1.19B
ORC:
$87.42M
STWD:
$1.83B
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ORC — Ранг доходности на риск
STWD
ORC
Сравнение STWD c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.24 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.74 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и ORC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -75.77% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.58% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -43.06% | +26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -64.37% | +34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -75.77% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -43.64% | +31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -28.88% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 7.50% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ORC
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.72% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 17.85% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 21.52% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 29.80% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 37.73% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ORC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and ORC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (6.72%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор