Сравнение NLY с RITM
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 5.84%/yr vs 7.06%/yr for RITM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NLY и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.06% соответственно.
NLY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
- Всё время*
- 9.43%
RITM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.00M | $165.43M | $172.92M | |
| $73.80M | $61.99M | $53.10M |
Сравнение доходности по годам NLY и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.35% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
RITM Rithm Capital Corp. | -2.26% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between NLY and RITM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between NLY and RITM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$17.09B
RITM:
$5.64B
NLY:
$4.25
RITM:
$0.84
NLY:
5.33
RITM:
12.03
NLY:
4.60
RITM:
1.00
NLY:
1.10
RITM:
0.77
NLY:
$3.42B
RITM:
$5.66B
NLY:
$3.40B
RITM:
$4.51B
NLY:
$8.16B
RITM:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. RITM — Ранг доходности на риск
NLY
RITM
Сравнение NLY c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.33 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.63 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и RITM
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -81.11% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -27.31% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -27.31% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -36.61% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -81.11% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -11.69% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -15.99% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 14.49% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и RITM
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.37%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 8.90% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 18.13% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 23.85% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 27.34% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 40.21% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и RITM
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности RITM в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.57% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLY и RITM
NLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.61B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 818.17M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
NLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.56B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 95.8%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 6.79M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
NLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 822.67M при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности -50.5%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
NLY and RITM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (8.90%) compared to NLY (5.37%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs RITM's -81.11%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор