Сравнение ACRE с RC
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs -8.90%/yr for RC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 0.91% против -8.90% соответственно.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам ACRE и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between ACRE and RC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between ACRE and RC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
RC:
$295.06M
ACRE:
-$0.36
RC:
-$3.07
ACRE:
4.59
RC:
0.56
ACRE:
0.51
RC:
0.22
ACRE:
$54.71M
RC:
$525.55M
ACRE:
$25.31M
RC:
$73.92M
ACRE:
$30.62M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. RC — Ранг доходности на риск
ACRE
RC
Сравнение ACRE c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.88 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.26 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и RC
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -84.58% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -66.41% | +46.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -83.04% | +21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -84.58% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -84.58% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -81.92% | +29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -18.54% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 46.04% | -36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и RC
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 10.26%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 19.88% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 45.17% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 54.93% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.46% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 47.23% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и RC
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRE and RC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs RC's -84.58%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор