Сравнение STWD с MITT
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.12%/yr vs -7.26%/yr for MITT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у MITT с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 7.12% против -7.26% соответственно.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам STWD и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
Correlation
The correlation between STWD and MITT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between STWD and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
MITT:
$238.53M
STWD:
$1.56
MITT:
$1.07
STWD:
10.62
MITT:
6.98
STWD:
1.88
MITT:
0.48
STWD:
$1.98B
MITT:
$492.91M
STWD:
$1.19B
MITT:
$464.48M
STWD:
$1.83B
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. MITT — Ранг доходности на риск
STWD
MITT
Сравнение STWD c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.51 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.16 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и MITT
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -91.49% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -20.74% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -25.44% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -69.76% | +40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -91.49% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -72.14% | +60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -38.95% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 9.17% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и MITT
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.97%, в то время как у AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.20% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 19.80% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 27.52% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 34.77% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 67.70% | -37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и MITT
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности MITT в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и MITT
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and MITT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITT has higher volatility (6.20%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор