Сравнение CMTG с ACRE
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs -13.44%/yr for ACRE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью -1.99%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам CMTG и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -4.80% |
Correlation
The correlation between CMTG and ACRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between CMTG and ACRE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
ACRE:
-$0.36
CMTG:
0.70
ACRE:
4.59
CMTG:
$311.27M
ACRE:
$54.71M
CMTG:
-$65.16M
ACRE:
$25.31M
CMTG:
$51.76M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. ACRE — Ранг доходности на риск
CMTG
ACRE
Сравнение CMTG c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.22 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.48 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и ACRE
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -75.68% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -19.94% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -61.28% | -23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -52.24% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -19.96% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 9.17% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и ACRE
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 10.26% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 24.60% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 37.70% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 35.47% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 45.09% | +7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и ACRE
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and ACRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор