Сравнение PMT с NREF
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PMT returned -0.71%/yr vs 10.22%/yr for NREF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 28.08%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам PMT и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -17.51% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between PMT and NREF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
NREF:
$317.59M
PMT:
$1.52
NREF:
$2.16
PMT:
6.41
NREF:
7.81
PMT:
0.05
NREF:
0.07
PMT:
0.80
NREF:
5.20
PMT:
0.45
NREF:
2.23
PMT:
$1.06B
NREF:
$155.54M
PMT:
$946.50M
NREF:
$132.51M
PMT:
$966.77M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. NREF — Ранг доходности на риск
PMT
NREF
Сравнение PMT c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.01 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.63 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и NREF
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -66.09% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -12.92% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -24.00% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -44.78% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -1.12% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -16.56% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 5.09% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и NREF
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.57% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 17.36% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 24.09% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 33.32% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 45.43% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и NREF
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности NREF в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and NREF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор