Сравнение AGNC с LOAN
AGNC (AGNC Investment Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.66%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.35% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам AGNC и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between AGNC and LOAN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.07 |
The correlation between AGNC and LOAN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
LOAN:
$48.00M
AGNC:
$2.00
LOAN:
$0.44
AGNC:
5.45
LOAN:
9.58
AGNC:
0.01
LOAN:
4.96
AGNC:
3.92
LOAN:
5.67
AGNC:
1.20
LOAN:
1.11
AGNC:
$3.09B
LOAN:
$8.47M
AGNC:
$2.34B
LOAN:
$6.80M
AGNC:
$3.91B
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. LOAN — Ранг доходности на риск
AGNC
LOAN
Сравнение AGNC c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.67 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.01 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и LOAN
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -90.93% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -21.89% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -22.22% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -25.72% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -59.16% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -19.25% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -46.33% | +32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 14.58% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и LOAN
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.27%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 11.42% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.70% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 22.79% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 25.11% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 34.41% | -8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и LOAN
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and LOAN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs LOAN's -90.93%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор