Сравнение AGNC с LOAN
AGNC (AGNC Investment Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.57%/yr vs 5.84%/yr for LOAN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.84% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам AGNC и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between AGNC and LOAN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.35B
LOAN:
$51.32M
AGNC:
$1.31
LOAN:
$0.44
AGNC:
8.41
LOAN:
10.24
AGNC:
0.02
LOAN:
5.30
AGNC:
5.16
LOAN:
6.06
AGNC:
1.21
LOAN:
1.19
AGNC:
$2.33B
LOAN:
$8.47M
AGNC:
$2.30B
LOAN:
$6.80M
AGNC:
$3.72B
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. LOAN — Ранг доходности на риск
AGNC
LOAN
Сравнение AGNC c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.31 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.47 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и LOAN
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -90.93% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -22.10% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -22.22% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -32.59% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -59.16% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -15.70% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -46.39% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 14.38% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и LOAN
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.86% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 13.59% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 21.74% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 25.91% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 34.38% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и LOAN
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности LOAN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and LOAN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (5.74%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs LOAN's -90.93%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор